運營風險管理
公司針對股票及債券組合的不同特點分別建立完善的風險控制體系，通過事前防范、事中控制、事后監(jiān)督等一系列措施，防范控制投資過程中的各類風險。具體執(zhí)行方面，公司研究部負責提供投資研究支持，投資部門負責投資決策，交易部負責實施交易并實時監(jiān)控，風險管理部負責事前監(jiān)督、事中檢查和事后稽核，風險管理部負責對組合情況進行合理性分析，多部門以協(xié)作方式進行互控。
（一）事前風險管理
以公司風險控制委員會為風險管理的第一層次，主要負責審批整體規(guī)則和制度，并負責風險控制重大決策，通過建章建制，完善投資交易流程及制度體系，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，防患于未然。公司所有產(chǎn)品正式運作之前，均需由風險管理部完成在投資管理系統(tǒng)中的風控閥值設(shè)置，確保投資交易流程及其執(zhí)行情況的合法性和合規(guī)性。
（二）事中風險管理
在交易執(zhí)行過程中，交易員在接受指令后，復(fù)核價格、數(shù)量等指令要素，進行第二級風控檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。交易時間內(nèi)，電話、即時通訊記錄存檔備查。對于無法完全通過系統(tǒng)設(shè)置控制交易風險的指令，如銀行間債券市場交易指令等，則嚴格實行雙人復(fù)核制，在每一個交易確認環(huán)節(jié)，雙人復(fù)核，雙人簽字確認，留痕備查。
（三）事后風險管理
風險管理部負責對公司所管理的全部投資組合的市場風險、流動性風險和信用風險等進行事后風險識別、測量和量化監(jiān)控，提出風險調(diào)整的建議；對公司所管理的全部投資組合的業(yè)績進行評價，包括整體表現(xiàn)分析、業(yè)績歸因分析、持倉調(diào)整有效性分析以及業(yè)績短期和長期持續(xù)性檢驗。
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